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Pondo de parte os mitos, e procurando uma explicação mais científica, os registos antigos demonstram que os romanos usavam as favas para a prática inserida nos banquetes das Saturnália, durante os quais se procedia à eleição do Rei da Festa, também designado Rei da Fava, porque era escolhido usando favas para tirar à sorte.
Terá sido a Igreja Católica a relacionar este jogo, característico do mês de Dezembro, com a Natividade e, depois, também com a Epifania (os dias entre 25 de Dezembro e 6 de Janeiro).
Esta última data acabou por ser designada pela Igreja como Dia de Reis, do qual ainda hoje em Espanha se mantém a tradição para a oferta dos presentes às crianças, em vez do dia 24 ou 25 de Dezembro, como é costume em Portugal.
Em tempos idos havia ainda uma outra tradição, a de que os cristãos deveriam comer 12 bolos-rei, entre o Natal e os Reis, festa celebrada na corte dos reis de França.
É daí, de França, que surgem as primeiras evidências do uso do Bolo-Rei, da corte de Luís XIV. Vários escritores escrevem sobre ele, e Greuze celebrou-o num quadro, exatamente com o nome de Gâteau des Rois.
Curiosamente, devido ao nome e à conotação com a realeza, o Bolo-Rei foi proibido após a Revolução Francesa, em 1789, tendo os pasteleiros mudado o nome do bolo para poderem continuar a confecioná-lo.
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